什么是期权的期限结构

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从“对冲”走向“保险” 焦炭期权打开精细化风控新空间焦炭期权上市后,企业不仅可以继续利用期货管理方向性价格风险,还能通过不同执行价格、期限和组合策略,对采购、库存、销售以及极端行情风险进行更精细的管理。不过,期权并非简单的“升级版期货”,其非线性收益结构也对企业的专业能力、内部风控和考核机制提出了更高要求。...

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交易员紧急布防“日元突袭”,警惕套利交易爆仓重演交易员正集中加码期权对冲,以应对日元潜在的剧烈波动。从期权定价结构来看,短期限工具已出现明显变化。一周期美元兑日元风险逆转指标转为负值,意味着市场对日元看涨期权的需求超过美元看涨期权;同时,一周期蝴蝶价差扩大,反映出投资者为汇率可能出现的双向大幅波动支付更高...

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美国债市:国债上涨 美联储理事沃勒的讲话打压了加息预期但短端各期限收益率仍下行最多约4个基点,使上午时段的曲线陡峭化走势得以维持。国债期权方面,大量周度期权结构涌现,看起来是在对冲周五非农就业数据公布前后的事件风险。 纽约时间下午3点刚过不久,整个收益率曲线下行1至4个基点,2年期与10年期收益率之差收于接近日内高点...